-
职位职责: 日常实习:面向全体在校生,为符合岗位要求的同学提供为期3个月及以上的项目实践机会。 团队介绍:字节跳动ByteDance Research专注于人工智能领域的前沿技术研究,涵盖了机器翻译、视频理解基础模型、机器人研究、机器学习公平性、量子化学、AI 制药、分子动力学等多技术研究领域,同时致力于将研究成果落地,为公司现有的产品和业务提供核心技术支持和服务。 1、负责LLM和Diffusion Model的性能优化; 2、通过TensorRT、量化、剪枝、算子融合、Cuda算子编写等性能优化的手段,结合业务需求,将GPU性能发挥到极致; 3、负责推理优化技术的调研和引入; 4、与算法部门深度合作,进行算法与系统的联合优化。 职位要求: 1、本科及以上学历在读,计算机、软件工程等相关专业优先; 2、精通C/C++,精通算法与数据结构,熟悉Python; 3、熟悉GPU的高性能计算优化技术,深入理解计算机体系结构,熟悉并行计算优化、访存优化,低比特计算等; 4、了解深度学习算法基本原理,熟悉神经网络基本架构和各算子计算方式,了解至少一种深度学习训练框架,如Pytorch、Tensorflow; 5、熟悉TensorRT-LLM、ORCA、VLLM等; 6、了解主流LLM 、Diffusion Model,有LLM 、Diffusion Model加速优化经验者优先。
-
职位职责: ByteIntern:面向2025届毕业生(2024年9月-2025年8月期间毕业),为符合岗位要求的同学提供转正机会。 团队介绍:Lemon8 是字节跳动出品的一款面向海外用户的兴趣种草社区产品。产品以图集和视频为内容呈现形式,专注于美妆、时尚、美食、旅行、居家、健身、艺术、萌宠等内容领域,为用户提供有信息价值的优质内容。用户可以在这里发现新的想法,分享通往美好生活道路上的真实经历,共同打造精致、时尚的兴趣种草社区。 1、作为内容社区产品的内容策略运营,通过理解用户画像、定义优质内容,激发多元化的真人分享和讨论,促进内容泛化和用户增长; 2、负责UGC投稿工作和高热内容标注,通过定义热门话题、创作工具脑爆、站内活动和官号运营等手段,降低投稿门槛,提高UGC投稿率和优质内容的生产; 3、和达人运营团队合作培养垂类作者,鼓励优质内容生产,提高垂类多元化和整体内容画风。 职位要求: 1、2025届本科及以上学历在读; 2、泰语或印尼语听说读写流利、英文和中文可以作为工作语言,有泰国或印尼留学/实习经验优先; 3、心态开放积极,有优秀的沟通能力,拥有主人翁知识; 4、具备独立活动策划、执行、复盘等能力,对数据敏感,重视可量化的产出。
-
职位描述 1、交易系统功能开发及维护; 2、交易系统数据采集,维护和分析; 3、策略框架搭建,策略开发工具的开发,维护和技术支持; 4、交易系统性能优化; 5、回测系统开发及维护。 职位要求 1、学历不限,计算机相关专业; 2、熟练使用 Linux 操作系统,熟悉使用C++面向对象的编程设计和实现; 3、愿意接受复杂技术难题的挑战,喜欢深入专研技术问题,具有创新精神,逻辑思维要强; 4、善于沟通和协作,具有团队合作精神; 5、对量化交易有浓厚兴趣。 加分项: 1、有相关岗位实习经历优先(逻辑、反应能力); 2、同时熟悉python或有数据处理经验者优先;
-
工作内容: 1. 参与金融量化数据的接收、清洗、校验、入库和二次开发 2. 针对量化研究平台需求,参与数据定制化开发 3. 参与量化交易系统的开发与维护 岗位要求: 1. 本科及以上学历,计算机、软件工程、数学、统计等理工科专业,2025届应届生优先 2. 熟练使用python,熟悉c++和Mysql/Redis等数据库更佳 3. 责任心强,具有良好的沟通能力和团队协作精神 4. 每周至少到岗3天,至少能连续实习3个月 薪资待遇: 1. 200-400元/天 2. 实习期间表现优秀者可获得优先录用机会
-
岗位职责: 量化交易系统的策略相关部分的开发和维护。 任职要求: 1、对技术充满热情,对金融领域的开发感兴趣。工作态度端正,能认真做好自己所负责的开发工作; 2、有分析和解决问题的能力、自学能力,能通过阅读文档或搜索获取知识; 3、C++/Golang 基础扎实,掌握常用的数据结构及算法,熟悉常用stl库; 4、有良好的代码编写习惯,对代码性能、扩展性等方面有了解; 6、有量化交易相关经验优先,对金融及金融相关软件开发有兴趣者优先。
-
【岗位职责】 1.参与量化交易策略和模型的研发,对量化策略的表现进行跟踪、分析、评估和改进,并进行风险分析和产品化建议。 2.完善策略研究相关工作,如:策略校验,策略优化,策略跟踪等。 3.协助策略上线,实现与策略运行管理相关的跟踪分析等。 4.负责金融工程技术的应用研究,包括金融模型构建、模型算法研究、金融衍生工具研究等。 【任职要求】 1.国内外知名大学本科以上学历,理工科背景优先。 2.精通Python,丰富的数据处理经验。 3.数理统计基础扎实,在数据分析或机器学习算法有1年及以上实际应用或研究经验。 4.具备独立分析建模的能力,有钻研精神。 5.良好的团队协作能力,责任心强,对量化研究领域工作有强烈的兴趣。
-
【岗位职责】 1.参与量化交易策略和模型的研发,对量化策略的表现进行跟踪、分析、评估和改进,并进行风险分析和产品化建议。 2.完善策略研究相关工作,如:策略校验,策略优化,策略跟踪等。 3.协助策略上线,实现与策略运行管理相关的跟踪分析等。 4.负责金融工程技术的应用研究,包括金融模型构建、模型算法研究、金融衍生工具研究等。 【任职要求】 1.国内外知名大学本科及以上学历,理工科背景优先。 2.精通Python,丰富的数据处理经验。 3.数理统计基础扎实,在数据分析或机器学习算法有1年及以上实际应用或研究经验。 4.具备独立分析建模的能力,有钻研精神。 5.良好的团队协作能力,责任心强,对量化研究领域工作有强烈的兴趣。
-
工作职责 进行以下一个或多个领域的实践和探索: 开发低延迟、高可用的基于L2级别高频数据的金融信号生成系统,解决实时机器学习运算的性能问题 开发面向海量金融数据的研究系统,如因子挖掘、回测和分布式机器学习训练系统 研发前沿的大规模自动化的因子搜索和优化算法 建立一套从实验代码到生产环境的持续集成、部署、可视化和监控的流水线 任职资格 计算机科学相关专业 对金融数据挖掘和量化金融感兴趣 熟悉 Linux 环境,有较强编程能力,熟悉以下计算机科学领域中的至少两项:操作系统、存储系统、体系结构、数据库、分布式系统、机器学习计算引擎、编译器后端 熟练掌握 C++ 和一门脚本语言(如 Python 3) 学习能力强,愿意探索对自己未知的领域 具备良好的沟通能力和逻辑思考能力 暑期全职实习 6个月以上,可选择在开学后继续长期兼职实习 加分项: 有 NOIP/NOI、ACM/ ICPC 竞赛经历且取得出色成绩 参与科研项目且在计算机领域学术会议发布
-
职责描述 1. 协助进行数据统计、因子挖掘、研报复现、策略回测等工作。 2. 进行数据采集、清洗、入库、维护等工作。 3. 协助开发、维护、测试量化交易平台,对接和测试各类交易API接口。 任职要求: 1. 对量化投资领域有浓厚的兴趣,能够独立阅读并复现简单的研报和论文。 2. 具备较好的编程基础,熟悉Python等编程语言,熟悉数据分析相关工具。 3. 实习时间3个月及以上,保证一周4天及以上实习时间者优先。 待遇及职业发展前景 1. 实习工资150-200元/天。 2. 优秀实习生可提前转正。
-
岗位职责: 1. 协助量化交易策略的研发、调试、优化、维护及监控; 2. 协助数据的收集和处理、数量化建模、历史数据回测以及风险收益评估等; 3. 协助基金经理进行各类数据指标统计、因子处理,撰写量化研究的相关报告; 4. 负责量化模型(股票、期货等投资方向)的开发、策略系统构建和优化,数据清洗、数据挖掘、量化策略历史回测等工作。 工作内容: 1. 金融工程、统计学、数学、物理、计算机等相关专业,相关理工科本科及以上学历优先; 2. 每周至少实习3天,持续实习6个月以上; 3. 熟练使用Python进行数据分析和建模,熟悉pandas、numpy等库; 4. 具备扎实的数学基础和统计分析功底、有一定的概率论、数理统计、时间序列、数据挖掘等方面的基础,接触过机器学习及相关的经典算法,能利用主要算法建模,有海量数据处理经验者优先; 5. 具有较强的信息收集、加工和统计分析、归纳总结能力; 6.工作中具有较好的团队合作意识与抗压能力,能够与同事积极沟通,能够认真负责按时完成交给的工作,并积极思考改进的方法; 7.对金融、量化交易有浓厚兴趣。 我们鼓励具有创新精神、勇于接受挑战的申请者加入我们的团队!
-
职位描述: 1、能根据搭建好的策略实现交易算法,编写程序、回测验证等; 2、负责程序化交易模型的编写、测试、监控、维护、优化,并根据实盘跟踪不断改进程序化交易模型; 3、能快速熟悉股票等投资品种的程序化交易; 4、负责各交易品种的相关交易数据的大数据收集工具; 任职要求: 1、计算机、数学、物理、金融工程、统计等相关专业本科及以上学历,责任心强,人品正直,心态积极,快速的反应及学习能力; 2、具备丰富的数学建模能力,具有较强的数据处理能力和研究能力; 3、熟练掌握Python编程语言,熟练使用pandas、NumPy库,熟练使用Python进行数据可视化; 4、对程序化交易有理解,熟悉程序化交易平台的应用; 5、具有程序化交易工作研究经验者优先; 6、熟悉套利,有量化交易策略开发的工作经验会优先考虑; 7、本岗位可考虑有志于长期从事量化交易的在校实习生(实习生薪资另议);
-
量化研究员 —、岗位职责: 1、深入金融市场数据以及另类数据进行研究分析、挖掘CTA策略的有效信号,开发和优化量化模型策略; 2、与基金经理合作,持续跟踪优化量化交易策略,或进行量化其他细分领域的开发和研究; 3、基金经理交代的其他工作。 二、任职要求: 1、理工科硕士及以上学历,对量化策略研究有浓厚兴趣,有实际项目经验优先; 2、扎实的编程功底,熟练使用Python,熟练掌握各种数据结构和算法; 3、较强的数理逻辑能力、研究能力,深度理解各种统计模型、机器学习算法; 4、良好的创新意识和逻辑思维、较强的数据分析能力、沟通协调能力和团队协作能力,自我驱动。
-
天王星量化旗下交易员团队,正在寻找一名量化交易员实习生加入我们的量化交易团队,您将在经验丰富的交易员的指导下,跟我们优秀的量化交易员们一起参与实盘交易,学习程序化交易过程。 岗位职责 ● 学习分析量化实盘交易数据,尝试理解各种量化策略模型 ● 学习程序化交易系统,尝试理解交易系统各个组件 ● 分析市场和成交数据,尝试实盘量化参数调优 ● 研究各大交易所交易规则,协助建立实盘量化风控模型 ● 有机会参与交易策略程序的编写、调试、优化、维护以及监控 任职要求 ● 国内985高校金工、计算机等理工类本科及研究生在读 ● 熟悉Linux 环境,熟练掌握Python或C++ ● 有具体的代码工程项目经验,热爱编程 ● 阳光乐观,有健康的沟通能力和良好的社交习惯 ● 有强烈的好奇心并渴望学习新知识 ● 优秀的解决问题、数学和定量推理能力 ● 对量化交易有浓厚兴趣,有A股/美股/中概股交易经验优先
-
天王星量化旗下交易员团队,正在寻找一名量化交易员实习生加入我们的量化交易团队,您将在经验丰富的交易员的指导下,跟我们优秀的量化交易员们一起参与实盘交易,学习程序化交易过程。 岗位职责 ● 学习分析量化实盘交易数据,尝试理解各种量化策略模型 ● 学习程序化交易系统,尝试理解交易系统各个组件 ● 分析市场和成交数据,尝试实盘量化参数调优 ● 研究各大交易所交易规则,协助建立实盘量化风控模型 ● 有机会参与交易策略程序的编写、调试、优化、维护以及监控 任职要求 ● 国内985高校金工、计算机等理工类本科及研究生在读 ● 熟悉Linux 环境,熟练掌握Python或C++ ● 有具体的代码工程项目经验,热爱编程 ● 阳光乐观,有健康的沟通能力和良好的社交习惯 ● 有强烈的好奇心并渴望学习新知识 ● 优秀的解决问题、数学和定量推理能力 ● 对量化交易有浓厚兴趣,有A股/美股/中概股交易经验优先
-
【职责描述】 1)负责股票中低频量化投资策略的开发与研究 【任职要求】 1)数据科学、数理统计、金融数学、金融工程等专业名校硕士及以上学历 2)具有丰富的编程经验,熟练运用Python,熟悉Linux操作系统 3)熟悉量化策略研究的一般流程,对量化选股有一定的理解和经验 4)热爱量化投资,具有自驱力、持续学习进化能力和团队协作能力,对待工作积极主动,有责任感;年龄35岁及以下 【加分项】 具有知名量化投资机构或券商金工团队量化研究相关工作或实习经历