岗位职责： 1、负责财富管理公募基金产品内容运营，能够基于对客户生命周期的理解，搭建投前、投后的营销和陪伴内容体系。 2、洞察市场热点，找到符合市场需求的基金产品，通过对产品的亮点挖掘与包装，撬动产品的销售转化。 3、联动资讯、社区制定基金推广相关选题，以话题、热门文章增加基金模块的DAU。 4、充分理解用户诉求，通过系统的投教内容，推动平台基金客户的转化。 5、搭建内容转化的漏斗模型，通过数据监测实时跟踪内容转化效果，持续对内容进行优化，提升内容转化效率。 任职要求： 1、本科及以上学历，2年以上互联网金融内容运营经验； 2、富有创意，对新事物感兴趣，勤于思考，思维活跃； 3、较强的沟通协调能力、表达能力和执行力，抗压能力强，以结果为导向，推动项目前进；

【工作职责】 1、负责量化投资策略研究； 2、负责跟踪策略的实盘表现，并不断优化和改进现有的量化投资模型； 【职位要求】 1、国内外知名高校理工科专业，硕博士优先； 2、至少熟悉一门编程语言； 3、严谨深入的研究习惯； 4、优秀的创新能力； 5、有竞赛获奖、优秀研究经历者优先考虑；

职位描述： 1、协助公司基金产品的日常运营，包括但不限于协助进行备案、开户、日常运营、划拨清算等； 2、协助产品要素表、产品推介材料、路演PPT等资料的撰写； 3、协助和基金业协会、托管券商及其他合作机构的基金合同、尽调资料、合规资料等对接工作； 4、把握各项业务合规风险，做好跨条线跨部门协同的工作； 5、完成领导安排的其他相关任务。 任职要求： 1、本科及以上学历； 2、熟练运用Excel、Word、PPT等办公软件； 3、具备基础金融知识，了解私募基金管理运作，具备或入职后考取基金从业资格者优先； 4、善与人沟通、逻辑思维能力及应变能力较好，富于团队协助精神； 5、有创业精神，能适应初创公司的工作模式。

【职位诱惑】 1．腾讯背书的金融平台，分享海外投资趋势和公司快速成长的红利； 2．公司内部定期课程，提升个人投资认知，助力财富管理能力成长； 3．六险一金、上市公司、行业龙头、前景广阔。 【岗位职责】 1．参与富途量化产品的业务开发及维护工作。 2．负责量化产品整体的架构优化、性能优化、效率体系建设、质量体系建设等。 【任职要求】 1．计算机或相关专业，本科及其以上学历，1年以上工作经验； 2．熟悉C++, 熟悉常用数据结构，熟练使用STL，熟练掌握VC IDE环境及相关开发工具。 3．熟悉windows编程, 熟悉Windows消息机制。 4．有2年以上QT的开发经验。 5．熟练掌握Socket开发，对TCP/UDP协议有深刻的理解。 6．熟练掌握多线程、多进程编程。 7．有优秀的逻辑思维能力、沟通能力及成功项目团队合作经验。 【加分项】 1．对量化交易、自动化交易有浓厚兴趣。 2．有量化交易相关产品的开发或使用经验，有API产品的开发经验。 3．有多平台（Windows、Mac、Linux）、多语言（Python、Java、C#、JS等）的开发经验。

工作内容： 1、完成投资策略的手动交易指令（期货/期权/股票/债券），监控自动交易系统的执行情况，及时反馈和处理异常情况； 2、参与对可用资金的现金管理，执行资金划拨指令、处理相应的交易报表； 3、整理和优化现有交易系统和操作流程，提升交易系统效率和策略表现； 4、做少量的python自动化开发； 5、公司新交易业务的开展，形成新业务的操作流程 任职资格： 1、理工+金融复合背景优先； 2、具有衍生品（期货/期权）交易执行、自动化系统设计经验优先； 3、诚实，反应灵敏，认真细致，执行力强；具有沟通和协调能力、团队协作精神； 4、熟悉一门语言（c/python/matlab）、并在工作过程中有精益求精的geek精神者优先； 5、具有较强的自驱力、具有在压力下快速操作的能力优先；

高级量化策略工程师/高级量化策略研究员 岗位职责： 1、深入挖掘国内外金融交易市场的各种数据，从中提取有效信息 2、从分钟和日频数据中挖掘出中低频因子，开发中低频交易策略 3、从逐笔和tick高频数据中挖掘出高频因子，开发高频交易策略 4、运用机器学习、深度学习的回测框架进行因子回测，分析模型报告，验证因子的有效性 5、使用Python开发量化交易模型的原型，进行策略回测和参数调试 6、接入公司提供的模拟账户进行仿真交易，跟踪交易滑点，统计模拟盘/实盘策略相关的各项指标 7、不断优化交易算法，确保系统在各种市场条件下表现出色 8、负责监控交易执行，并及时调整策略以适应市场波动 岗位要求： 1、有量化行业三年以上工作经验 2、国内外重点学校硕士及以上学历，数学、物理、计算机、金融工程等理工科类专业，或与数量分析、量化交易等高度相关的复合专业背景 3、有出色的编程能力，精通Python，熟悉SQL数据库 4、有扎实的数学、统计理论基础，对数据有很强的敏感性，在机器学习等相关领域有深入的实践研究经验尤佳 5、对量化投资有自己独特的见解和方法论 6、在高频量化交易领域有丰富的经验，熟悉常见的交易算法和模型 7、精通Python和C++，擅长高性能编程 8、对量化投资有热情，有志于在量化行业长期发展，具有团队协作精神，专注，学习能力强 9、加分项：根据沪深L2逐笔数据，能独立完成交易标的的订单簿重构 10、加分项：根据期货/期权的快照数据，能独立完成交易标的的逐笔重构 11、加分项：熟悉股票、ETF、可转债、ETF期权、股指期货、国债期货、股指期权、商品期货、商品期权 12、加分项：熟悉国内各大交易所的交易规则

岗位职责： 1、负责自动化交易系统或高频交易系统的研发工作； 2、进行交易系统需求分析，系统设计，编码，对创新金融产品进行系统化研究支持； 3、按编写规范完成各项交付文档，并根据开发计划和安排按时整理提交各项交付文档； 4、协助进行系统运行的日常维护工作，查找故障原因，提出改进意见。 岗位要求： 本岗位要求中级、高级及以上级别人员，其中中级人员3-5年相关工作经验；高级人员5年以上相关工作经验  1、计算机、数学、金融或相关专业； 2、2年及以上自营投资交易类软件或量化交易软件或行情处理类系统开发、设计经验； 3、精通Java/C++等一种及以上编程语言，熟悉Oracle/Mysql/TxSQL等一种或以上数据库，熟练掌握redis、zk、ngnix等中间件，了解Hbase或时序型数据库。 4、熟悉银行金融市场业务知识，了解一种或以上金融市场债券、外汇、贵金属等产品及相关衍生品交易规则，熟悉金融市场前台交易机制、常见风控管理要求； 5、有低延迟交易系统经验优先。 6、具有良好的职业道德，遵纪守法，品行端正，过往无不良记录，身心健康，有进取精神，有良好的沟通协作能力和团队意识，能够承担工作压力； 7、办公场地：上海、成都

岗位职责： 负责Python量化交易系统的开发与维护； 与策略团队合作，负责交易系统的开发实现，包括跨平台套利交易系统、 MM做市交易系统； 监控交易系统的运行状态，及时发现并解决技术问题； 开发交易接口与行情接口，完成关联交易平台的对接； 开发内部使用的数据统计分析工具； 开发市场行情监控和账户监控系统； 任职要求： 毕业于国内外知名高校本科及以上学历，计算机、数学类等相关专业； 有2年以上成熟稳定的量化交易系统开发及性能优化相关经验； 具备优秀的编程能力，精通python和node.js； 具有量化交易系统、做市商交易系统、套利系统等相关开发经验者优先；

Quantitative Developer Who you are • Build the next generation of our systematic trading strategies, such as market making, arbitrage, and hedging • Analyze tick dataset, and perform quantitative modeling to solve some of the most challenging trading problems • Work with our trading team to continuously evaluate and optimize the pricing and strategy logic • Work with our technology team to understand and improve the code efficiency to its maximum What you offer • Masters or PhD in a quantitative discipline such as mathematics, statistics, or computer science • Proficient in writing production code in an OO programming language (prefer Rust or C++), and a statistical language (prefer Python) • Familiar with crypto markets • Experience working with low latency trading strategies and systems preferred • Excellent communication skills, self-motivated, and able to work under pressure and multi- task

岗位描述： 1、负责产品模块的测试方案制定、策略分析、用例设计、测试执行、风险评估等工作； 2、独立负责产品模块的质量保障工作，包含功能、性能、安全、兼容、自动化等方面； 3、可独立开发或选择合适的测试工具，提高个人团队的工作效率； 4、分析项目团队内流程实践中存在的问题，提出有效可行的改进措施，并推动实施。 岗位要求： 1、计算机或相关专业本科及以上学历，2年以上测试开发经验； 2、精通测试流程，熟悉测试用例设计方法，能深入分析产品需求，能深入分析开发设计并给出合理建议； 3、精通java 或 python等编程语言一门； 4、有测试工具平台开发、性能测试、持续集成经验者优先； 有大数据、高并发测试经验、高可用测试经验优先； 5、出色的推动能力，很强的学习能力和定位问题，分析、解决问题能力； 6、有金融相关测试经验优先。

岗位职责: 1、负责领导量化团队研发量化策略，拥有成熟的研发方法； 2、追踪量化基金的业绩表现，优化策略逻辑，提高基金业绩； 3、对高频交易，套利交易有2年实盘经验； 4、对数字货币交易市场有深刻认知，能敏锐发现交易机会； 任职资格: 1、硕士及以上学历，金融、数学、统计、物理、计算机类等相关专业； 2、熟悉Python, JAVA, C++，有编程经验优先； 3、有互联网金融行业、各类金融机构工作背景，具备国际投行、银行投行部或对冲基金工作经验优先； 4、具备近三年内连续两年以上投资业绩，产品管理规模要超过1500万以上； 5、量化投资策略有强烈的兴趣和热情，做事严谨踏实，责任心强，条理清楚，善于学习总结，有良好的团队合作精神和沟通协调能力；

岗位职责: 1、负责领导量化团队研发量化策略，拥有成熟的研发方法； 2、追踪量化基金的业绩表现，优化策略逻辑，提高基金业绩； 3、对高频交易，套利交易有2年实盘经验； 4、对数字货币交易市场有深刻认知，能敏锐发现交易机会； 任职资格: 1、硕士及以上学历，金融、数学、统计、物理、计算机类等相关专业； 2、熟悉Python, JAVA, C++，有编程经验优先； 3、有互联网金融行业、各类金融机构工作背景，具备国际投行、银行投行部或对冲基金工作经验优先； 4、具备近三年内连续两年以上投资业绩，产品管理规模要超过1500万以上； 5、量化投资策略有强烈的兴趣和热情，做事严谨踏实，责任心强，条理清楚，善于学习总结，有良好的团队合作精神和沟通协调能力；

请认真阅读，满足条件请投递！！ 一、平安银行总行，上海-深圳招基金研究员（权益、固收、量化）三个方向皆可。 二、领导超NICE、管理扁平、发展空间大。 三、总行正编非外包，要求211、985、QS top50院校（必备） 四、薪资待遇佳，团队内有各种业内大神、大咖、共同学习进步！ 基金研究员（权益方向） 工作职责 1、负责权益基金市场方向相关研究，持续跟踪研究行业及股票资产； 2、研究权益市场策略，具备完善、清晰的投资分析框架，独立撰写研究报告； 3、跟踪调研权益类基金经理，维护基金核心池等； 工作要求 1、硕士及以上学历，金融、金工、经济、数理统计等专业； 2、2年以上的基金相关研究经验； 3、具有股票行业研究经验优先； 4、具有良好的沟通能力及团队合作精神； 5、具有证券、基金从业资格证； 基金研究员（固收方向） 工作职责 1、负责固收资产（理财、基金）相关研究，持续跟踪特定大类资产并寻找资产配置机会； 2、覆盖权益、债券市场策略，具备完善、清晰的投资分析框架，独立撰写研究报告； 3、跟踪调研固收类基金经理，维护理财/基金核心池等； 工作要求 1、硕士及以上学历，金融、金工、经济、数理统计等专业； 2、2年以上的基金相关研究经验； 3、具有债券、大类资产等研究经验优先； 4、具有良好的沟通能力及团队合作精神； 5、具有证券、基金从业资格证； 基金研究员（量化） 岗位职责: 1. 研究公募基金产品，以数据工程为导向、定量分析为主体，从风格、能力、配置价值等角度对公募基金经理和基金产品进行深度刻画，形成各类高质量研究成果； 2. 维护和迭代基金数据，深度跟踪基金资产质量表现，完成定量、定性数据的沉淀建设； 3. 实现常见大类资产配置模型，并不断优化和改进现有的模型；  4. 根据业务发展和部门需求，高效完成其他研究工作。 任职要求：  1、硕士及以上学历，金融工程，统计、物理、数学等相关专业  2、熟悉国内金融市场，对公募基金有一定了解，对公募基金产品研究有浓厚兴趣，有过基金研究相关工作经验优先 3、熟练运用Python(R，Matlab)等编程软件中的一种或多种用于研究和处理数据的统计，对数理分析相关库有比较扎实的使用经验； 4、良好的逻辑思维、沟通协调和自我学习能力、主动负责、严谨细致 5. 工作中具有较好的团队合作意识与抗压能力，能够与同事积极沟通，能够认真负责按时完成交给的工作，并积极思考改进的方法。

！！行业背景不限哦～ 招聘单位：某头部量化私募基金公司，规模500-1000亿，行业三甲之列。在BJ/SH/HK/SG均有办公地点。 【注】： 1、需要应聘者具有C++工程背景。面试会考察应聘者的C++底层技术基础，如：内存管理/虚函数/右值引用等等 2、对行业背景不做要求，互联网等均可以 3、有机器学习/CPU推理等背景加分 工作职责： 作为独立开发者，负责各类业务软件的设计开发，可能涉及的工作包括但不限于以下方向： 1. 基于C++开发数据处理/监控程序，参与回测系统和交易系统的设计开发，实现系统稳定运行； 2. 与客户沟通，实现研究员新的功能需求； 3. 带领项目，交付项目，提高内部客户满意度； 任职要求： 1. 国内外名校本科及以上学历，计算机、电子等专业，具有5年及以上C++开发经验； 2. 精通 C++语言；编程基础非常扎实，算法能力强，熟悉性能调优和常用设计模式； 3. 熟悉Linux平台多线程和网络应用程序开发，有较强问题定位能力； 加分项：参加过ACM竞赛，各类竞赛经验丰富； （1）说明：网列薪资供参考。优秀人选，薪资可以向上突破，无需担心预算。 （2）公司优势：1、市中心上班 2、金融行业工作稳定 3、朝10晚6+双休+不加班+带薪年假多，平衡工作与生活 4、非互联网文化，35/40岁以上都可应聘 5、公司核心员工均来自Top名校，工作氛围好 6、全额缴纳社保公积金，不打折扣 （3）何谓“量化”：量化是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。公司会采购大量高性能的计算机/服务器/高端显卡等，组建自己的计算集群/存储集群等，所以需要招聘高端IT人才（IT开发/人工智能/算法/数据/数理/数学统计等专家）。 注：公司2022年新建了一个超算中心，人工智能大模型将提供算力的底层基础支持。 任职资格向来会写的比较理想化。如果觉得自己满足其中大部分的要求，请勿犹豫，请直接投递简历或发消息给我们。收到简历后，我们会立即与您取得联系，详细介绍客户和岗位信息~ 说明： 本公司收到您的简历，不会直接给用人单位。会先与您仔细沟通岗位和客户细节，然后您再决定是否应聘。所以请放心投递～ ！！请勿自己在网上直接投递给用人单位，只要投递就会被系统锁住6个月～1年。走猎头通道则无碍。

【岗位职责】 1、对股票、基金、可转债等多种可交易资产的行情，基本面，另类数据进行系统性的研究，分析内在规律，建立投资逻辑，辅助公司金融终端产品的功能升级； 2、利用统计模型、机器学习等方法，在大规模数据中寻找对未来价格变动有稳定预测能力的信号，构建可交易策略，服务于公司客户的实盘交易组合。 【职位要求】 1、国内外重点大学硕士及以上学历，金融工程、数学、物理、统计等专业； 2、具备优秀的数据建模和挖掘能力，对所从事领域的业务问题有全面深刻的认识，能担当一线的业务问题； 3、具有较强的自驱能力，良好的团队合作精神和较强的信息搜集能力，对新事物充满好奇。 【岗位优势】 金融科技团队实力雄厚，中山大学博士带领量化团队，在这里，你将有机会了解人工智能、大数据、量化投资等相关知识，与领域内大牛一起，参与公司智能投资产品研发工作，深入探索金融科技前沿问题，结合未来实际应用场景，提供全面技术解决方案，挑战各种实际应用难题。