招聘岗位：基金运营岗 工作地点：三亚市 工作内容： 1.基金申购赎回 2.参与基金产品设计 3.基金合同的草拟与制定 4.及时学习并传达最新政策 5.基金的备案与信息披露 6.其他与基金运营相关的事宜。 职位要求； 1.985，211大学优先，应届生 2.经济类，管理类，法律类，语言类专业优先 3.责任心强，具备较强的学习能力

全栈开发工程师（实习） 岗位职责: 1. 交易监控平台前后端开发； 2. 数据入库工具和数据API开发； 任职资格: 1. 理工高校本科及以上学历（在读学生应为本科三年级或以上），计算机相关专业优先； 2. 熟练使用Python，熟悉常用的数据结构与算法； 3. 熟悉Javascript、CSS，了解前端工程化和组件化方案，熟悉ReactJS的优先； 4. 熟悉PostgreSQL、MySQL、Oracle 等至少一种数据库, 熟悉MongoDB、Redis优先； 5. 熟悉股票、期货交易等金融行业知识优先；

岗位职责： 1.在投资经理的指导下，深入观察A股市场数据，研究各类统计的学习及应用方法，挖掘有效的因子； 2.对股票市场相关的交易、基本面、另类数据等进行深入探索与整理 任职要求： 1.国内外知名高校本科及以上学历（在读学生应为本科三年级或以上），金融工程、物理、数学、统计、计算机、电子工程等理工科相关专业背景； 2.全职优先，兼职需每周能够工作3天或以上； 3.扎实的数理背景和数据处理能力，严谨深入的研究习惯，优秀的创新能力； 4.熟练掌握python 5.自驱动力强，适应竞争性的工作环境并且对事物充满好奇心，高效的沟通能力； 6.有竞赛获奖、顶级研究经历者优先； 7.有相关数理统计研究经验或A股量化研究经验者优先。 求职材料（中英文材料均可）： 1、简历 2、本科、硕士等学习阶段成绩单 3、论文、毕业设计、研究报告、代码库、实盘业绩等能证明个人能力的材料（如有可提交） 福利待遇： 1、充满竞争力的薪酬激励体系，突出贡献者奖金上不封顶 2、扁平、宽松及具有创新力的工作环境 3、与超级学霸、业界大牛等公司创始人并肩作战，公司与你共同成长 关于盖亚青柯： 海南盖亚青柯私募基金管理有限公司成立于2021年2月，于2021年9月在中基协登记为私募基金管理人（P1072468）。公司创始团队均毕业于普林斯顿、苏黎世联邦理工学院、哥伦比亚大学等全球顶尖高校，在中、美、欧三地市场拥有超过十年的量化投研从业经验，过往累计管理规模超100亿人民币，成员曾任职于城堡基金、瑞士银行、摩根大通等全球知名金融机构。 公司成立以来迅速成长，发行十余个私募基金产品，管理规模迅速突破5亿元人民币，并在招商证券、平安证券、中泰证券等10余场私募大赛中，多次位列全国十强榜单。2022年1-9月份，盖亚青柯指数增强策略在私募排排网排名第二，荣获“矿世杯”私募实盘大赛季度新锐奖榜单榜首。 盖亚青柯作为一家年轻并且迅速成长的量化私募，诚邀愿意挑战、积极进取的优秀人士加盟，共同成就我们的事业！ 招聘有效期： 常年招聘 简历投递: 将申请材料打包发送至：info@gaia-qingke.com 邮件标题请标注为“申请岗位名称-姓名-可到岗时间-毕业学校-专业”

【岗位职责】 1负责招聘工作，根据岗位需求将职位发布于各招聘网站，并完成后续的简历筛选、推荐，面试及后续安排； 2.负责招聘渠道、资源的维护与拓展； 3.负责公司校园招聘的筹备； 4.完成领导交办其他工作事项 【岗位要求】 1大专（含）以上学历，专业不限。 2.学习能力强、有责任心，具备良好的协调和组织能力； 3.具有良好的职业操守，品行端正，工作细致，形象大方； 4.能熟练运用办公软件。

【工作内容】一级市场投资数据搜集、整理及分析，一级市场投资项目调研及行业分析等。 【岗位要求】计算机类、工科、经济金融类、数学统计类及生物医药类等专业的本科或者研究生，学习能力强，做事细致负责，责任心强，具有良好的沟通协调能力。计算机、工科或生物背景优先。海外名校或双一流院校优先。

【工作内容】一级市场投资数据搜集、整理及分析，一级市场投资项目调研及行业分析等。 【岗位要求】计算机类、工科、经济金融类、数学统计类及生物医药类等专业的本科或者研究生，学习能力强，做事细致负责，责任心强，具有良好的沟通协调能力。计算机、工科或生物背景优先。海外名校或双一流院校优先。

岗位职责： 参与Web端功能设计、开发和实现，保证产品的质量和开发进度； 设计开发高效可复用的UI组件，提高开发效率和维护成本； 任职要求： 具有良好的沟通协作能力，能快速响应部门需求； 丰富的编码自学与实战经验，热爱计算机编程，熟练掌握HTML / CSS / JavaScript等； 对量化具有浓厚兴趣，有激情和创造力； 学习成绩优异者优先；7月上岗，可长期实习者优先。

一、岗位职责： 1、协助进行相关数据监控、清洗、整合，并评估类似数据的有效性； 2、协助进行数据接口开发，维护公司数据库等； 3、协助进行基于Golang框架的微服务架构开发； 4、协助开发基于React框架，支持资产管理业务的综合Web端平台。 二、任职要求： 1、本科及以上在读，计算机相关专业，2023届或2024届在读优先优先； 2、具有扎实的计算机基础和数理逻辑能力，熟悉Python/Shell等语言，了解服务端开发流程，并熟悉至少一种编程语言（Go/Java/C++/C#等）； 3、了解数据清洗方法、数据类统计模型，有数据处理相关实习经验优先； 4、熟悉数据结构，了解SQL语法，熟悉至少一种数据库的常见操作（MySQL/Oracle）； 5、希望尽快到岗，每周至少到岗5天，全职实习优先。

岗位职责： 1、协助完成代销渠道的日常维护、销售推动工作； 2、协助完成相关数据及材料的统计、分析及整理； 3、支持公司各类市场营销活动； 4、部门安排的其它相关工作。 任职要求： 1、本科及以上在读，金融、经济、管理等相关专业，2023届或2024届在读优先； 2、有金融机构相关实习经验优先； 3、对数字敏感，较强的逻辑思维、数据分析能力，熟练运用office等软件； 4、工作细致认真，有责任心，良好的沟通表达能力、协作能力； 5、希望尽快到岗，每周至少到岗5天，全职实习优先。

岗位职责： 1. 通过数据的挖掘和分析，结合统计学的工具构建数据模型； 2. 运用统计学的模型建立不同数据间的相关性，输出一个定量的值 3. 辅助数据分析师，完成日常的数据搜集和完善各类量化模型以及整理工作； 任职要求： 1. 博士在读，金融工程或金融数学专业；海外留学, 985, 优先； 2. 熟悉统计学，统计分析工具，数据挖掘建模方法，有良好的数学建模能力，Python或者R（编程语言）至少一种主流数据分析编程语言进行建模。熟悉统计学最重要。 3. 熟悉金融市场以及常见量化投资策略,对该领域有浓厚的兴趣。 4. 具备良好的英文功底，能够熟练阅读英文文献资料。

职责描述 1. 协助进行数据统计、因子挖掘、研报复现、策略回测等工作。 2. 进行数据采集、清洗、入库、维护等工作。 3. 协助开发、维护、测试量化交易平台，对接和测试各类交易API接口。 任职要求： 1. 对量化投资领域有浓厚的兴趣，能够独立阅读并复现简单的研报和论文。 2. 具备较好的编程基础，熟悉Python等编程语言，熟悉数据分析相关工具。 3. 实习时间3个月及以上，保证一周4天及以上实习时间者优先。 待遇及职业发展前景 1. 实习工资150-200元/天。 2. 优秀实习生可提前转正。

1、使用机器学习将市场更好的分类预测，开发量化策略模型； 2、开发部署自动化机器学习加速量化策略迭代效率； 3、开发并实施强化学习分析和预测市场动态，动态仓位控制构建和优化交易策略。 职位要求 1、本科及以上学历，计算机、数学、统计学、运筹学等相关专业； 2、具有扎实的深度学习知识基础，熟悉automl, 对MDP/Bellman Optimality/Dynamic Programming/Policy Optimization/Policy Gradient等强化学习概念有较深理解； 3、熟悉强化学习领域内的代表性算法，并对强化学习某一子领域有一定的研究深度； 4、熟悉至少一种深度学习框架（PyTorch、TensorFlow等），能够独立实现研究算法的开发与验证； 5、乐于主动学习，极具好奇心和自驱力，善于分析和解决问题，对量化私募行业具有浓厚兴趣。

工作内容： 1. 参与金融量化数据的接收、清洗、校验、入库和二次开发 2. 针对量化研究平台需求，参与数据定制化开发 3. 参与量化交易系统的开发与维护 岗位要求： 1. 本科及以上学历，计算机、软件工程、数学、统计等理工科专业，2025届应届生优先 2. 熟练使用python，熟悉c++和Mysql/Redis等数据库更佳 3. 责任心强，具有良好的沟通能力和团队协作精神 4. 每周至少到岗3天，至少能连续实习3个月 薪资待遇： 1. 200-400元/天 2. 实习期间表现优秀者可获得优先录用机会

1、负责量化策略的研发，主要研究微观结构、基本面和事件等多元数据的规律，运用线性、非线性和机器学习等方法论，构建出多样化的策略； 2、负责策略的开发与落地，绩效跟踪与分析，对各环节进行优化，并对实盘的最终结果负责。 职位要求 1、本科及以上学历，统计学、数学、金融、计算机等相关专业背景优先； 2、精通Python，熟悉c++加分； 3、具有量化相关实习及竞赛获奖经历优先； 4、乐于主动学习，极具好奇心和自驱力，善于分析和解决问题，对量化私募行业具有浓厚兴趣。

岗位职责： 1. 协助量化交易策略的研发、调试、优化、维护及监控； 2. 协助数据的收集和处理、数量化建模、历史数据回测以及风险收益评估等； 3. 协助基金经理进行各类数据指标统计、因子处理，撰写量化研究的相关报告； 4. 负责量化模型（股票、期货等投资方向）的开发、策略系统构建和优化，数据清洗、数据挖掘、量化策略历史回测等工作。 工作内容： 1. 金融工程、统计学、数学、物理、计算机等相关专业，相关理工科本科及以上学历优先； 2. 每周至少实习3天，持续实习6个月以上； 3. 熟练使用Python进行数据分析和建模，熟悉pandas、numpy等库； 4. 具备扎实的数学基础和统计分析功底、有一定的概率论、数理统计、时间序列、数据挖掘等方面的基础，接触过机器学习及相关的经典算法，能利用主要算法建模，有海量数据处理经验者优先； 5. 具有较强的信息收集、加工和统计分析、归纳总结能力； 6.工作中具有较好的团队合作意识与抗压能力，能够与同事积极沟通，能够认真负责按时完成交给的工作，并积极思考改进的方法； 7.对金融、量化交易有浓厚兴趣。 我们鼓励具有创新精神、勇于接受挑战的申请者加入我们的团队！